Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться.
Если заметили, все примеры были взяты с российской фондовой биржи, а именно – акция Сбербанка. В этом видео я показываю классическое перенакопление, с разными видами манипуляций. Если Вам понравится, пишите в комментариях и ставьте лайки. Ожидаю хорошие возобновления покупок до следующего уровня продаж. Сигналы VSA позволяют более точно строить свою торговую систему.
Том Уильямс отмечал, что бар, следующий после End Of Rising Market, должен закрываться ниже, тем самым подтверждая подлинную слабость, скрывающуюся за этим паттерном. О дельте Том Уильямс не говорил ничего, потому что кластерный анализ не использовал. Рассмотрим еще один пример паттерна End of Rising Market.
+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»
Поэтому необходимо время, чтобы набрать нужный размер позиции. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Методы входа в позицию (сигналы,точки входа) — разбор и практическая торговля в режиме реального времени.
Точка 2 проявила классический бычий паттерн “вытряхивание” к предыдущему уровню сопротивления (который стал поддержкой), что стало еще одним усилием. После этого также последовал бычий результат. Первые попытки проявить медвежью инициативу последовали от точки 3, точки 4, но как можно видеть — без результата. Чем выше будет закрытие бара останавливающего объема, тем больше вероятность скорейшего разворота, чем ниже закрытие бара, тем меньше силы и глубже продолжится движение вниз.
Однако стоит помнить, что эффективность паттерна составляет порядка 50%, что не позволяет выявить некоторые важные закономерности. Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда. Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности.
VSA: трейдинг на объемах
Сначала он торговал вручную, анализируя поток ордеров, а потом автоматизировал свои логики. Объемы его торгов по SPY (фьючерс на индекс S&P 500) превышали объемы многих хедж-фондов. И самое забавное, что все это он делал из своей комнаты в Лондоне, живя с родителями. Несколько лет понадобилось на то, чтобы разобраться, кто такие высокочастотные трейдеры и какие технологии они используют. Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордеров), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков. В связи с такими факторами актуальность манипуляций снижается к минимуму.
- Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор.
- Часто встречающийся сигнал, связанный со всплесками волатильности в ту или иную сторону, а также с разрывами цены.
- Единственная причина – по ней торгуют трейдеры.
Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, а затем продолжает направленное движение. Все началось с мощного бычьего объема (усилия) под уровнем 53$ (точка 1). Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению. Цена прошла уровень 53$ на средневолатильных барах.
Третий аргумент “за” — история трейдера, который манипулировал ценами и попался на этом
Сам по себе это не сигнал к продаже, но явный признак того, что профессиональные деньги не заинтересованы в росте в данный момент, и это признак слабости. Известно, что на многих биржах доступны сведения о реальных объемах торгов. Причем это тиковые объемы не всего рынка, а только конкретной брокерской компании. Так как Forex – это внебиржевой рынок, то реальные показатели объемов торгов недоступны его участникам. Однако это не значит, что торговые объемы Forex нельзя проанализировать и оценить.
Это ему выгодно, не нужно скупать все ордера, к тому же, толпа сама погонит цену туда, куда ему нужно. Стоит отметить, что накопление или распределение может происходить не только в продолжительном ренже, но и несколькими барами. Обращаем внимание на используемый таймфрейм. На дневке может быть две свечи, на часе отличный торговый диапазон. VSA – это дополненный Томом Вильямсом анализ графиков по методу Вайкоффа в трейдинге.
Сигнал «тестирование спроса и предложения»
Ценовое движение всегда зависит от доминирующей силы спроса и предложения. При этом важно знать, что это касается только спроса и предложения, созданного крупными игроками. При увеличении цены объем сделок на покупку превышает объем сделок на продажу. Если же происходит обратная ситуация, это свидетельствует о рыночном движении вниз. Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность.
- Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону.
- Практиковать его рекомендуется только опытным трейдерам, которые хорошо знакомы с общей рыночной механикой.
- Будем рады, если и вы станете придерживаться этой стороны.
- Прежде всего, это видно по тому, насколько агрессивное и волатильное движение демонстрирует цена.
Есть отличная книга Майкла Льюиса — Flash Boys — где подробно описывается восхождение высокочастотных трейдеров. В истории трейдинга все равно есть много историй о манипуляциях. Как уже отметили выше, в книге “Воспоминания биржевого спекулянта” описываются такие манипуляции трейдером Джесси Ливермором. Проблема в том, что историю столетней давности сложно подтвердить или опровергнуть — данных о тех торгах не собрать и не протестировать. Анализ идет параллельно с теориями о манипуляциях ценами маркет-мейкерами и крупными игроками. Активные ценовые манипуляции остаются открытым вопросом, но научные исследования современных рынков относятся к таким теориям скептично.
На этом рынке мы видим тиковые объёмы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет “примерно” правильным. Только анализ vsa настоящие объёмы дают нам истинную информацию о ситуации. На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. В последующие дни динамика цены стабилизировалась.
Для точного анализа необходима оценка общего фона, иначе можно столкнуться с ошибками. Иногда инерцию, сохранившуюся от прошлых объемов, можно спутать с новым движением. • Определения текущего состояния в соотношении спроса и предложения. В данном случае будет происходить демонстрация количества открытых позиций за определенный таймфрейм у брокера, с которым сотрудничает трейдер. Конечно, этот объем будет гораздо ниже общерыночного, однако даже в его рамках метод VSA отлично справляется с поставленной задачей. Универсальность предложенной Вайкоффом теории позволяет использовать эту методику на всех без исключения международных рынках вне зависимости от их специализации.
Теперь изучим актуальность метода на современных рынках. Метод появился на фондовых площадках в первой половине 20-го века. Позже Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня. Эта модель может сигнализировать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда.
Также есть еще один наиболее распространенный сигнал для входа в сделку. Как правило, он предшествует развороту тренда. Стратегия VSA отличается универсальностью своих методов не только относительно всех рынков, но и торговых периодов (таймфреймов) – принципы рыночного анализа одинаковы. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы. Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф.
Что означает объем в торговле?
Данный паттерн показывает на практике тот случай, когда крупные игроки заинтересованы в том, чтобы публика держала акции (контракты) на руках. Ведь, по идее, можно просто всех скинуть и скупить появившееся предложение. Видимо, крупные игроки не настолько бывают сильными, что могут поглотить все рыночное предложение. Они используют тонкие психологические трюки.